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Cooljas · 2024年04月21日

为什么A是错的啊?

NO.PZ2023091701000155

问题如下:

An operational risk analyst is attempting to analyze a bank’s loss severity distribution. However, historical data on operational risk losses is limited. Which of the following is the best way to address this issue?

选项:

A.Generate additional data using Monte Carlo simulation and merge it with the bank’s operational losses. B.Estimate the parameters of a Poisson distribution to model the loss severity of operational losses. C.Estimate relevant probabilities using expected loss information that is published by credit rating agencies. D.Merge external data from other bankswith the bank’s internal data after making appropriate scale adjustments.

解释:



1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年04月21日

嗨,努力学习的PZer你好:


题目说的是“historical data on operational risk losses is limited.”,也就是银行自有的操作风险损失数据有局限性,现在要解决这个问题,该怎么办?


不管你用什么分布、亦或是什么模拟方法,都是从银行自有的损失数据入手去计算,这样必然都会受到银行历史数据缺陷的影响。

想要彻底解决这个问题,必须引入合理的外部数据,也就是其他银行的损失数据。所以选D。


A说的是用蒙特卡罗,虽然可以补充更多数据,但是蒙特卡罗也是要事先对risk factor的分布做出假设,模拟出来的数据是符合现有固定分布的。

我们现在需要的是摆脱现有局限的外部数据,所以A不对。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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