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Maxy · 2024年04月21日

11:27为什么要short两年期呢？只要是下降，就应该是赚钱的，也应该long啊

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

 11:27 (2X) 




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品职答疑小助手雍 · 2024年04月21日

同学你好，首先按照选项配合久期的情况也只能选A哈。

我感觉这题的出题人看样子是想往对冲策略上靠的，当然，同时long 2年和10年按照这个预期的情况也是赚钱的而且赚得更多，但是有些违背对冲的思路。

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