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Leaf · 2024年04月21日

performance attribution analysis 的题

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management


这一题算的超过benchmark的performance 应该是由于选股Wp*（Rp-Rb)带来的吧，是不是答案计算错了

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1 个答案
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品职答疑小助手雍 · 2024年04月22日

同学你好，肯定不是啊，看到equity那部分，benchmark收益8%，组合收益只有6%（虽然fixed income那部分组合的收益高一些），大概就能明白选股不是主要的收益超过benchmark的原因。

allocation层面，benchmark里收益低的cash多了那么多

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