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胡恒 · 2024年04月20日

Calculate the net cash flow



你好,这个题目的标价和之前题库的不一样,课后题答案好像有问题,麻烦解释一下正确的算法。主要是到底用哪个bid/ask价格来换算。

1 个答案
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pzqa31 · 2024年04月21日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学这里应该直接做的原版书R10的课后题吧,注意这道题目原版书是有错误的,因为欧元要比美元值钱,所以原板书中的汇率表达形式中给到的USD/EUR汇率是后面表格中的数据是错误的额,应该改为EUR/USD.这道题也收录在了经典题R10-1.2中,并对错误之处做了修改,正确的表述应该是下面红线圈出来的。

 

 

这一步要说的是在现货市场买美元的操作,问需要花掉多少欧元,因此我们买美元对应的dealer是卖美元,应该使用的是0.8876,并且由于问的是需要多少欧元,因此是我们要保留的是欧元,需要消掉分母中的美元,因此是相乘也没有问题。

正确的解析和题干同学可以赚到经典题R10-1.2来看一下,何老师在经典题视频中也有讲解。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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