对债券到期回归面值这一特性，我的理解：（1）对于债券的发行人来说，债券到期日的价格应该是等于债券面值；（2）对于在二级市场交易的债券来说，债券到期日的价格应该是近似于面值，不可能实现相等（除非到期时的YTM=发行时的YTM）。至于回归面值的原因，我的理解是在快到期时，债券的久期已经很小，价格受利率的影响很低，而最终的现金流里本金也就是面值的部分占了很大一部分所以越靠近到期日，债券的价格越接近面值，但是因为二级市场债券的价格根据时时的回报率计算，在回报率YTM不等于发行时YTM时，债券的价格只可能近似于面值，不可能相等。
最终，到期债券清算时，发行人按面值支付本金部分，而交易所里债券价格不等于面值的部分由二级市场的投资者（买方和卖方）进行补足，即最终有人微亏，有人微赚。
请问上面的理解对吗