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chyje2007 · 2018年07月26日

问一道题：NO.PZ2016010802000208 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Economics Analysis

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

麻烦老师解释下这里套利卖sek买sek什么意思？是怎么套利的呢

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4 个答案

源_品职助教 · 2020年11月04日

请问哪里不一样呢， “1.1168ZAR/SEK”这种形式本身就是标准的报价形式呀。

源_品职助教 · 2018年11月18日

ZAR/SEK=1.1168不太准确，应该写作1.1168ZAR/SEK,是说1个SEK可以换得1.1168个ZAR，所有标价都是ZAR的形式。所以应该选C

Glanda · 2020年11月03日

这样写的话就和课件中老师讲的不一样了。有没有一致的方法？不会混淆的

源_品职助教 · 2018年07月27日

原则上是可以的。但是题目没有具体正确的选项。

源_品职助教 · 2018年07月26日

这里的SEK其实是一个用以判断比较的货币。

根据表格第一样和第三行我们可以求得ZAR/SEK=1.1168，这相当于第一交易商的报价

在表格下方文字部分又有一个交易商报价ZAR/SEK=1.210

那么我们就认为第一个交易商报价中的SEK便宜，同一个商品（货币）在两个市场上具有不同价值，那么低买高卖就能赚取套利。那么我们就可以在第一个交易商那里买入SEK，再在第二个交易商那里卖出SEK就能获得套利。

 

chyje2007 · 2018年07月27日

那我也可以买zar卖zar吧？

娟娟考CFA · 2018年11月18日

老师，根据您的回答，zar/sek=1.1168，应该是1.1168sek per zar，那为什么不选b？

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NO.PZ2016010802000208 问题如下 A aler provis the following quotes:Another aler is quoting the ZAR/SEK cross-rate 1.1210. The arbitrage profit thcearneis closest to: A.Z3671 per million SEK tra B.SEK 4200 per million Ztra C.Z4200 per million SEK tra is correct.The ZAR/SEK cross-rate from the originaler is (1.0218/0.9149) = 1.1168, whiis lower ththe quote from the seconaler. To earn arbitrage profit, a currentrar woulbuy SEK (sell ZAR) from the originaler ansell SEK (buy ZAR) to the seconaler. On 1 million SEK the profit woulbeSEK 1,000,000 × (1.1210 – 1.1168) = Z4200考点 cross-rate解析原交易对商ZAR/SEK交叉率为(1.0218/0.9149)= 1.1168，低于第二个交易商的报价。为了赚取套利利润，投资者应当从原始交易商那里购买SEK (sell ZAR)，然后将SEK 卖给第二交易商(buy ZAR)。100万SEK的利润是SEK 1,000,000 × (1.1210 – 1.1168) = Z4200 怎么没明白，从第一个交叉换汇那个地方就没看懂，可否详细一下呢

2023-07-13 07:56 2 · 回答

NO.PZ2016010802000208问题如下A aler provis the following quotes:Another aler is quoting the ZAR/SEK cross-rate 1.1210. The arbitrage profit thcearneis closest to:A.Z3671 per million SEK traB.SEK 4200 per million ZtraC.Z4200 per million SEK trais correct.The ZAR/SEK cross-rate from the originaler is (1.0218/0.9149) = 1.1168, whiis lower ththe quote from the seconaler. To earn arbitrage profit, a currentrar woulbuy SEK (sell ZAR) from the originaler ansell SEK (buy ZAR) to the seconaler. On 1 million SEK the profit woulbeSEK 1,000,000 × (1.1210 – 1.1168) = Z4200考点 cross-rate解析原交易对商ZAR/SEK交叉率为(1.0218/0.9149)= 1.1168，低于第二个交易商的报价。为了赚取套利利润，投资者应当从原始交易商那里购买SEK (sell ZAR)，然后将SEK 卖给第二交易商(buy ZAR)。100万SEK的利润是SEK 1,000,000 × (1.1210 – 1.1168) = Z4200quoting the ZAR/SEK cross-rate 1.1210，是不是指1.1210ZAR/SEK，还是ZAR/SEK=1.1210？

2022-08-09 21:39 1 · 回答

NO.PZ2016010802000208问题如下A aler provis the following quotes:Another aler is quoting the ZAR/SEK cross-rate 1.1210. The arbitrage profit thcearneis closest to:A.Z3671 per million SEK traB.SEK 4200 per million ZtraC.Z4200 per million SEK trais correct.The ZAR/SEK cross-rate from the originaler is (1.0218/0.9149) = 1.1168, whiis lower ththe quote from the seconaler. To earn arbitrage profit, a currentrar woulbuy SEK (sell ZAR) from the originaler ansell SEK (buy ZAR) to the seconaler. On 1 million SEK the profit woulbeSEK 1,000,000 × (1.1210 – 1.1168) = Z4200考点 cross-rate解析原交易对商ZAR/SEK交叉率为(1.0218/0.9149)= 1.1168，低于第二个交易商的报价。为了赚取套利利润，投资者应当从原始交易商那里购买SEK (sell ZAR)，然后将SEK 卖给第二交易商(buy ZAR)。100万SEK的利润是SEK 1,000,000 × (1.1210 – 1.1168) = Z4200ZAR/SEK不是0.9149/1.0218吗？

2022-07-24 22:59 1 · 回答

老师，好 我研究了半天还是没懂单位为啥是按c的写法。答案的那个计算方法我也没看明白。看前面说是协会规定，那意思就是碰见类似的题目算完，直接把两边单位换一下选答案么？我按何老师上课说的把汇率写法变成斜杠统一形式，算出来的就是b。能否写下具体的计算过程。谢谢。

2020-08-06 19:24 1 · 回答

老师 不太明白为什么是4200sek而不是4200zar呢 能不能下

2020-05-28 16:47 1 · 回答