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库尔德王 · 2024年04月19日

答案里为什么没有说违反diversify原则?




答案里只有三条,但在原来eur equity里加入非eur equity,是不是也违反了diversify的原则?


2 个答案

Lucky_品职助教 · 2024年07月22日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好:


因为这道题的题干中有一句话:" the asset class returns on equity and derivatives are highly correlated. ", 也就是题干中已经给了我们一个前提条件,就是us equity 和 foreign equity之间的相关性非常高。那既然相关性很好,也就是不能起到diversify的作用了。

我们在答题或是判断选项的时候,一定要根据题干中给的条件和已知信息来进行推断。

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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

Lucky_品职助教 · 2024年04月20日

嗨,从没放弃的小努力你好:


同学你好。


欧洲市场发行的股票,和非欧洲市场发行的股票,在宏观经济影响因素层面,例如政治,文化,宗教,地理,经济发展周期等都会有不同,所以 EUR equity 和 Non-EUR equity,就好比我们在课程中经常提到的 US equity 和Non-US equity 一样,组合在一起是能够起到多元化、风险分散化的作用的。但是如果题干中是Global market equity, 那就和 EUR equity 有重合了。

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努力的时光都是限量版,加油!

zhangzewei · 2024年07月22日

老师麻烦看下押题3.1(2) us equity 和 foreign equity 答案就是不够diversify啊 所以 美股和非美股 这样分类是违反diversify 但是欧股和非欧股 是可以的对吧?

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