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小权 · 2024年04月19日
06:11 (1.3X)
相关性比大小，我们是比绝对值呢还是说需要加上符号一起对比。
pzqa31 · 2024年04月19日
嗨，爱思考的PZer你好：
strategy1中的bond与equity的correlation是-0.15，strategy2中的Bond与equity的correlation是-0.10，所以，portfolio1的correlation更低，要加正负号比较。
----------------------------------------------虽然现在很辛苦，但努力过的感觉真的很好，加油！
