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Anne · 2024年04月19日

Key rate duration 计算

  1. CFA III
  2. Fixed Income
  1. Key rate duration=W1*D1+W2*D2，这个公式中的Duration是指的modified duration, 对吗？
  2. 一般Duration是指的modified duration, 而非Macauly duration,对吗？


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3 个答案
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Anne · 2024年04月19日

是不是普通债用modified durayion，含权债用effective duration?

Anne · 2024年04月19日

第一个问题是问的modified duration

pzqa31 · 2024年04月19日

嗨，努力学习的PZer你好：


1.是的，如果是含权债要用effective duration

2.不一定，看具体情况。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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