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小鸽鸽 · 2024年04月19日

课后题

market to market MTM 不是每日盯市的意思吗?不是一笔的价值吗?为什么这里是指未来所有的钱折现,不是单指这一笔?



1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年04月19日

嗨,从没放弃的小努力你好:


MTM指的是,当天盯市,对当前这份合约的价值进行计算。


这道题考查的是swap的估值(也就是求某个时刻的value),而value应该是等于这份合约未来所有现金流的现值之和。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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