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baodi · 2018年07月25日

问一道题：NO.PZ2016070201000030

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

Have better smoothness properties怎么理解？不是平均cai才smooth吗？

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年07月25日

同学你好，以基础班讲义P31页为例，它confidence level越大，即损失越大，它分配的权重也就越大。一直到40%，它都有分配权重。而ES法中，它只计算了尾部个别几个数据的平均值。所以谱分析法的权重分配更平滑一些。

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