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YYJ · 2024年04月19日

连续的地方可以再讲下么 rfc是什么呀 为什么上面那个说的是e delta t ？

  1. CFA I
  2. Derivative

 04:01 (2X) 




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1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年04月19日

嗨，从没放弃的小努力你好：


rfc指的是：continuously compounding的rf利率。也就是连续复利下的无风险利率（c指的是continuously）。


上面的δ指的是股票（或股票指数）的分红率。类似于离散复利里面我们需要用S减去股息分红的现值PVD0，那么在连续复利里面，我们需要用S除以e^(δ*T)，来扣除分红。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！

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