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椰子鸡 · 2024年04月18日

MTM 是mark to market吗

swap不用mtm吧?不是每一期交割一次就行了么 08:34 (1.5X) 

 08:34 (1.5X) 






1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年04月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


MTM是mark to market没错,swap只是没有交易所帮我们做MTM,但是为了监控交易者头寸的盈亏变化(同时也为了监控对手的情况),还是要自己去做MTM的。


通过MTM,我们才能知道每一天的swap value是多少,比如对于支付固定利息的一方来说,如果收取的浮动利息的现值之和 > 支付的固定利息的现值之和,那么就会出现浮盈,也就是swap value在上升。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

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