swap不用mtm吧?不是每一期交割一次就行了么 08:34 (1.5X)
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李坏_品职助教 · 2024年04月18日
嗨,爱思考的PZer你好:
MTM是mark to market没错,swap只是没有交易所帮我们做MTM,但是为了监控交易者头寸的盈亏变化(同时也为了监控对手的情况),还是要自己去做MTM的。
通过MTM,我们才能知道每一天的swap value是多少,比如对于支付固定利息的一方来说,如果收取的浮动利息的现值之和 > 支付的固定利息的现值之和,那么就会出现浮盈,也就是swap value在上升。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!