tujinjin · 2024年04月18日

衍生例题5

老师，

第三问，这个外汇的forward，到期不是foward rate 和到期时的汇率做轧差？而是直接按照forward里约定的汇率交割是么？

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pzqa31 · 2024年04月19日

嗨，从没放弃的小努力你好：

这道题是说这家美国公司三个月以后要支付一笔欧元，但是有担心欧元升值，所以要提前锁汇，所以签订了一份三个月的远期合约，到期直接按远期价格交割，并不存在轧差的问题。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

tujinjin · 2024年04月19日

按错了给按成倒赞了不是故意的。我想问老师，就是远期合约forward，到期是直接按汇率交割而不是和什么当时的汇率做轧差交割是么？

pzqa31 · 2024年04月22日

嗨，努力学习的PZer你好：

是的，远期就是到期按照约定的价格直接交割。

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就算太阳没有迎着我们而来，我们正在朝着它而去，加油！