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世纪之龙5 · 2024年04月18日

为什么这0不是切在中间



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李坏_品职助教 · 2024年04月18日

嗨,爱思考的PZer你好:


最中间的位置应该是这笔交易在某天的期望价值,也就是expected MTM。

你通过模拟可以算出来未来某天这笔交易的无数个价值,这些价值求平均,也就得到了Expected MtM。

图Figure 2是假定这笔交易在未来某天的期望价值是大于0的。



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虽然现在很辛苦,但努力过的感觉真的很好,加油!

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