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Andi120 · 2024年04月18日

Forecasting Fixed income returns


怎么理解default rates 都要减少了,市场上信用风险变低了,但是credit premium还增大了,这不是矛盾吗?

如下讲义,credit premium代表未来的不确定性。那难道说市场由低谷回升,市场信用风险变低,default rates减少,但是未来的不确定性反而增加了?



1 个答案
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笛子_品职助教 · 2024年04月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


Hello,亲爱的同学~

这里说的不是credit premium变大了,而是说现在的credit premium很高。

同学说的变大,是描述一种未来,即未来比现在要大。

这里描述的现在的情况,credit premium现在很高。

在经济谷底,公司债的价格很低,因此公司债的credit premium很高。

一旦经济从谷底回升,公司债价格上涨,公司债的credit premium确实会下降。

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