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dilly24 · 2024年04月18日

BPV概念

 22:23 (2X) 


请问BPV到底是什么? 为什么这里价格的变动是等于BPV乘以r的变动率?

1 个答案

pzqa35 · 2024年04月18日

嗨,努力学习的PZer你好:


BPV是basis point value的缩写,代表利率变动一个basis point,相对应的资产价格变动多少,公式 BPV = MDUR x 0.01% x MV。

这道题中利率的变动是25bp,那么乘以25bp就代表当利率变动25bp时,对应的资产价格会变动多少。

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