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西红柿面 · 2024年04月17日

为什么默认Call Option价格比Put Option要高?

 05:56 (2X) 当利率上升,Call(变大)和Put Option(变小)的差值会更大,这个前提是Call Option价格大于Put Option对吧?那为啥默认Call Option价格比Put Option要高?




1 个答案
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pzqa35 · 2024年04月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


这里有一个前提就是在S=X的时候,那么此时的call和put都是ATM的状态,所以一开始两个的option的差值是等于0的。因为call option的价值和无风险利率正相关,但是put option的价值和无风险利率负相关,那也就是说当无风险利率上升时,call option的价值会上升,但是同时put option的价值会下跌,这就会使得这两个的差额进一步增大。


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