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cika · 2024年04月17日

tracking error


老师,第二条“the number of security held by the portfolio”这里是不是讲的逻辑不准确。第二条的本意应该是相同的index,portfolio中持有的股票数量越少,tracking error越大。视频中老师讲的逻辑是 index中股数越多,tracking error越大。这第二条讲的不是这个逻辑吧

1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年04月18日

嗨,从没放弃的小努力你好:


老师,第二条“the number of security held by the portfolio”这里是不是讲的逻辑不准确。第二条的本意应该是相同的index,portfolio中持有的股票数量越少,tracking error越大。视频中老师讲的逻辑是 index中股数越多,tracking error越大。这第二条讲的不是这个逻辑吧


Hello,亲爱的同学~

我们看第二条下面的三行文字。

这三行文字的含义是:

1)如果index里股票少,就适合full replication方法。

2)如果index里股票多,就适合sample方法。

3)sample方法(对应index里股票多)的tracking error,要大于full replication方法(适用于index里股票少)。

所以老师说的,index里股数越多,trakcing error越大,是符合讲义的逻辑的。



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