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Bamboo1001 · 2024年04月17日
此处为什么是增加option的fair value?如果volatility更高,risk-free interest rate 更高,应该降低估值而不是提高估值?
王园圆_品职助教 · 2024年04月17日
同学你好,由于品职不同老师负责不同的学科,而option根据模型实际去计算价值如何计算,不是财务的计算要求,财务只记结论,相关原理同学需要咨询衍生品的老师哦。
但是助教的印象中,原理上,一旦option的波动性加大,肯定会使option更有概率达到strike price,这对option的价值肯定是有正向影响的呢
如果同学想了解计算原理,建议同学重新开一个问题,咨询一下衍生老师这里的计算原理哦