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alice006 · 2018年07月24日

frm quant

  1. FRM I
  2. Quantitative
老师，这个题没说开始的值是在均值复归之上还是之下，怎么判断呢？
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orange品职答疑助手 · 2018年07月24日

同学你好，这里说的是VaR，也就是要看波动率。它价格会均值回归，那它的价格就会慢慢趋近于长期价格，所以它的波动率就会减小，所以重新计算的VaR就会减小。   之前要看相对大小的，问的是均值，而不是波动率。

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