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Mengooo · 2018年07月23日

问一道题:NO.PZ2016070201000062 [ FRM II ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

我是这样算的,为什么不从最后一期开始折现呢?

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年07月23日

同学你好,这里要搞清用什么折现:第二年末的利率,是管从第二年末开始到第三年的。所以要计算T=1时的value的话,应该用T=1年末的利率来折现