问一道题：NO.PZ2016082405000105 [ FRM II ]

LGD是怎么算出来的呢，没理解“95% of the number of default is 3”这句话的意思

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orange品职答疑助手 · 2018年07月23日

同学你好，它意思是说，违约数量服从二项分布，在95%的置信水平下，违约数量所对应的分位点是3，即此时会有3个头寸发生违约。

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NO.PZ2016082405000105 $40,000. $60,000. $980,000. B The loss given fault is $60,000 [3 x ($1,000,000 I 50)]. The expecteloss is equto the portfolio value times anis $20,000 (0.02 x $1,000,000). The cret Vis finethe quantile of the cret loss less the expecteloss of the portfolio. the 95% confinlevel, the cret Vis equto $40,000 ($60,000 minus the expecteloss of $20,000).我的理解应该是50*95%+1=3.5，其实应该是有四个损失吧。

2021-04-10 11:35 1 · 回答

老师严格一点讲这个题应该是用HS的方法计算吧先用贝努力算一下0个违约、1个违约、2个违约、3个违约的累积概率，发现2个违约的概率是91.8%，3个违约的概率是97.6%；所以谨慎性原则，95%取3个，L=1。所以WCL=3*20000=60000，EL=20000，CR=-40000 什么情况下可以简化成 50*5%=2.5≈3，直接用这个方法算WCL呢？还是都可以这么算，不用求累计概率

2020-08-16 17:52 1 · 回答

请问这个题为什么要用LGEL?这是什么公式呢？

2020-04-28 11:01 1 · 回答

两个疑问 1、LG是等于1-RR吗？为什么这里的计算方式是3*20000？ 2、EL的计算公式不是EAPLG？为什么这里没有乘LG？

2020-04-28 09:50 2 · 回答

为什么The loss given fault is $60,000 [3 x ($1,000,000 I 50)]这么算？

2020-03-02 00:46 1 · 回答

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