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FionaFang · 2024年04月13日

这里的st error为什么不是开根n分之一

NO.PZ2023040502000013

问题如下:

The following exhibit is the results of a regression of the monthly return for an electric utility equity index for the previous 203 months (the dependent variable) against the monthly returns for the S&P 500 Index and the difference between the monthly returns on long-term U.S. government bonds and one-month U.S. Treasury bills (SPREAD) (the two independent variables).


Hamilton wants to test the null hypothesis that the coefficient on SPREAD is equal to 1 against the alternative hypothesis that it is not equal to 1. Based on the results in Exhibit 1, the value of the test statistic relating to Hamilton’s null hypothesis about the value of the coefficient on SPREAD is closest to:

选项:

A.

4.28

B.

0.24

C.

0.11

解释:

The null hypothesis is H0: bspread= 1.

The calculated value of the t-statistic is t = (1.0264 – 1.0)/standard error.

The standard error is 1.0264/4.28 = 0.24.

The calculated value for t = (1.0264 – 1.0)/0.24 = 0.11.

这里的st error为什么不是开根n分之一

2 个答案

品职助教_七七 · 2024年04月14日

嗨,从没放弃的小努力你好:


@FionaFang

普通多元回归模型的序列相关检验使用DW test或者BG test,这两个test的标准误我们并不讨论。

AR模型的序列相关检验使用t test。标准误公式为1/√ observations,observations的数量往往会在题干表格中直接给出。

本题为多元回归的系数检验,使用t test,标准误根据t statistic的公式反推。

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努力的时光都是限量版,加油!

品职助教_七七 · 2024年04月13日

嗨,努力学习的PZer你好:


根号n分之一对应的是AR方程里检验自相关时的情况。

本题检验的是系数,系数的标准误由检验系数的t统计量公式反推而出。和自相关检验无关。

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就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!

FionaFang · 2024年04月13日

那普通回归方程序列相关标准误呢?能对比说明下这三个的差异吗