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谢可可 · 2024年04月13日

module 1 19 market adjust cost

答案里说的和强化班里说的好像不一样


market adjusted 答案里是

arrival cost - beta * index change


但是强化班说的是trading costs - beta * index change

ARRIAL cost 这里是怎么算的?


1 个答案

吴昊_品职助教 · 2024年04月15日

嗨,爱思考的PZer你好:


1、market-adjusted cost=arrival cost-β×index cost,其中arrival cost是以arrival price为benchmark的trade cost。

2、trade price和benchmark price之间的比较,当benchmark price是arrival price的时候算出来的trade cost就是arrival cost。具体arrival cost的计算可以参考基础班P74的例题。


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