答案里说的和强化班里说的好像不一样
market adjusted 答案里是
arrival cost - beta * index change
但是强化班说的是trading costs - beta * index change
ARRIAL cost 这里是怎么算的?
吴昊_品职助教 · 2024年04月15日
嗨,爱思考的PZer你好:
1、market-adjusted cost=arrival cost-β×index cost,其中arrival cost是以arrival price为benchmark的trade cost。
2、trade price和benchmark price之间的比较,当benchmark price是arrival price的时候算出来的trade cost就是arrival cost。具体arrival cost的计算可以参考基础班P74的例题。
----------------------------------------------努力的时光都是限量版,加油!