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cika · 2024年04月13日

BPV和money duration

  1. CFA III
  2. Fixed Income

请问老师，BPV=money duration*0.01%还是BPV=money duration*0.01

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1 个答案

pzqa31 · 2024年04月13日

嗨，努力学习的PZer你好：


Money duration=MV*modified duration*1(money duration认为△y=1）

BPV=MV*modified duration/10000(BPV认为△y=1bp)

也就是PBV=money duration*0.01%

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努力的时光都是限量版，加油！

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