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lulu1 · 2017年03月01日

衍生品讲义中，第115页上，为何pay fixed的swap是增加负债duration的呢？

  1. CFA III
  2. Derivative

感觉和前一小节讲到的知识点矛盾，不是很理解，望老师解答，谢谢~

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1 个答案
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竹子 · 2017年03月01日

你注意听一下视频这里说的背景，公司是有一个浮动利率的负债，此时的目标是增加负债的duration.

这时通过付固定收浮动，所以负债的duration会增加。这是因为负债本身就是付浮动，现在增加了一个付出的固定，收到一个浮动。当然负债的duration会增加。（如图）

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