开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Summerflowerr · 2018年07月23日

问一道题：NO.PZ2016070701000030

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：



I. long-long futures arbitrage 可以这么说吗？不是speculative的吗？

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年07月23日

同学你好，可以这样说的，因为他在日本大地震、日经225狂跌后，认为日经225还会升回来，所以又做了两次long。它的全称可以是speculatIve long-long futures。

KellyBai · 2018年08月11日

long-long futures arbitrage = speculatIve long-long futures， 想确认一下， 是这样吗？

orange品职答疑助手 · 2018年08月12日

是的

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 267

    浏览
相关问题

     他的第一个策略不是short strale嘛？答案二是long？是写错了吗

2019-03-31 12:24 1 · 回答

请问为什么不选1和2呢？    

2019-03-01 23:39 1 · 回答