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光猪宋两利 · 2024年04月12日

能不能讲解以下at-the-money strip和at-the-money strap

NO.PZ2023091802000113

问题如下:

An investor owns a stock and is bullish over the short term. Which of the following strategies will be the most appropriate one for this investor if the primary concern is to make a bet on the volatility of the stock?

选项:

A.

A covered call

B.

A protective put

C.

An at-the-money strip

D.

An at-the-money strap

解释:

A strap is betting on volatility in a bullish market since it pays off more on the upside.

能不能讲解以下at-the-money strip和at-the-money strap?

这种情况是不是也可以用牛市价差策略?

1 个答案

pzqa27 · 2024年04月12日

嗨,努力学习的PZer你好:


就是在strip和strap的基础上使用了at the money option构造。这个情况下牛市价差获利有限,因此不是最好的策略。

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努力的时光都是限量版,加油!