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杨小洋洋 · 2018年07月22日

问一道题:NO.PZ2018062007000043 [ CFA I ]

为什么答案不是C?谢谢

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案

菲菲_品职助教 · 2018年07月24日

同学你好,因为这道题目问的是美式看跌期权的下限是多少,因为美式期权是可以提前行权的,所以美式看跌期权的的lowest price=p0≥max(0,X-S0),不用算X(exercise price)的折现价格。而C描述的是欧式看跌期权的lowest price,因为欧式期权不能提前行权,所以要把exercise price折现。

加油~~

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