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杨小洋洋 · 2018年07月22日
为什么答案不是C?谢谢
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
菲菲_品职助教 · 2018年07月24日
同学你好,因为这道题目问的是美式看跌期权的下限是多少,因为美式期权是可以提前行权的,所以美式看跌期权的的lowest price=p0≥max(0,X-S0),不用算X(exercise price)的折现价格。而C描述的是欧式看跌期权的lowest price,因为欧式期权不能提前行权,所以要把exercise price折现。
加油~~