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十六岁的烟火 · 2018年07月22日

问一道题：NO.PZ2016070201000083 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

sticky strike rule 是什么

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年07月22日

同学你好。使用BSM模型进行期权定价的基本假设之一就是波动率恒定，Sticky strike rule是假设在短期内implied volatility保持不变。

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2018-05-02 09:04 1 · 回答

     请问假设在短期内隐含波动率不发生变化 会对期权定价有什么影响吗？

2018-04-24 14:29 1 · 回答

sticky strike rule是个什么规则？具体内容是什么？

2018-03-08 16:55 1 · 回答