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Meredith Mao · 2024年04月08日

c为啥不对

NO.PZ2024020101000002

问题如下:

What is not the advantages of long/short equity compared to the only long equity strategy

选项:

A.added short-side exposure typically increase beta risk

B.provides an additional source of potential alpha

C.reduce portfolio volatility

解释:

Long/short equity added short-side exposure typically reduces beta risk and provides an additional source of potential alpha and reduced portfolio volatility.

long/short 策略相比纯做多得策略来说,加入了short 得头寸,这个可以降低整个头寸得beta risk,A选项说的增加beta risk是错误的。

c为啥不对 应该波动更大不是吗

1 个答案

pzqa35 · 2024年04月09日

嗨,爱思考的PZer你好:


对于long/short的策略,因为我们在long 的基础上又short了一部分股票,这就是long了一部分beta同时又short了一部分beta,所以总beta的头寸是下降的,因此受到市场风险的影响相比于全部是long的头寸是下降的,所以C的说法是正确的,降低了波动率。

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