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西红柿面 · 2024年04月08日

为什么卖的最便宜的债券的损失就是最大的呢

 04:54 (2X) 为什么卖的最便宜的债券的损失就是最大的呢?



1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2024年04月09日

嗨,努力学习的PZer你好:


按照何老师举的例子,Bond X一旦违约,交易价格为20%的面值,相当于一旦违约只能卖出去20%的面值,损失就是80%的本金。同理:Bond Y一旦违约,损失是70%的本金。

按照CTD的原则,赔付最便宜的债券,现在X和Y债券中,Bond X卖的更便宜,所以按照债券X的损失进行赔付。债券X和债券Y相比,它的损失也是更大的,所以赔付最便宜的债券,也就是赔付一个最大损失。

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