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旅人祈愿 · 2018年07月21日

ROC curve

  1. FRM II
何老师说最完美模型的曲线应该是y轴，我觉得不对，y轴仅代表没有false alarm，有可能十个default只估计出一个。所以最完美的模型我认为应该是（1，0）
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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年07月21日

首先（1,0）是一个点并不是一条线，如果您表达的是X=1，那么意味着估计的要违约但是没有违约的数量，跟实际没违约的数量是一致的，以及没违约的企业在模型估计中全被认作违约企业，这显然不是一个完美的模型。

旅人祈愿 · 2018年07月23日

哦哦 打错了，我想说的是（0，1）

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