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aa11加油_ · 2018年07月20日

问一道题：NO.PZ2016062401000058 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Quantitative

解释没看懂？请用中文详细说明一下问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年07月20日

同学你好。MA移动自回归模型它具有一个特点、一个性质，即它具有autocorrelation cutoff。这块notes也仅仅是一带而过的，就写了如下内容，即这一个公式，也没说它有什么作用。同学你可以在学有余力的情况下，把它当成补充结论来记忆即可。

而AR模型中，它的autocorrelation自回归系数就是每个y前的系数 θ^i。因为θ的绝对值要小于1，所以时间越长，即i越大，那么θ的绝对值就会越小，这就是一种 gradual decay。

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2018-07-28 18:16 1 · 回答

想请教这道题的解题思路？    

2018-03-11 16:28 1 · 回答