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Mengooo · 2018年07月20日

问一道题：NO.PZ2016070201000030 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

为什么谱分析会考虑到risk aversion呢？这里是怎么理解的

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年07月20日

同学你好，以基础班讲义P31页为例，它confidence level越大，即损失越大，它分配的权重也就越大。这里就暗含着风险厌恶的特点。不然的话，它应该是等权重的。

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