开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

Mengooo · 2018年07月20日

问一道题：NO.PZ2016070201000030 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

为什么谱分析会考虑到risk aversion呢？这里是怎么理解的

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2018年07月20日

同学你好，以基础班讲义P31页为例，它confidence level越大，即损失越大，它分配的权重也就越大。这里就暗含着风险厌恶的特点。不然的话，它应该是等权重的。

  • 1

    回答

  • 2

    关注

  • 416

    浏览
相关问题

     谱分析是全部的点加权求平均，ES是尾部的平均，为什么谱分析是ES的特殊情形，而不是相反？

2019-09-22 15:28 1 · 回答

Have better smoothness properties怎么理解？不是平均cai才smooth吗？    

2018-07-25 18:16 1 · 回答