问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
解释:
老师,这道题是用哪个公式解释呢?
Jensen alpha可以理解为承担非系统性风险带来的超额补偿吗? 那么这题的思路可以是这样吗为了最大化risk austereturn,非系统性风险带来的补偿越高越好? 还有个问题是不是说非系统性风险可被分散,不能带来风险补偿吗,为什么这题里可以,是因为非系统性风险可被完全分散只存在于理论中,实际上也不可完全分散吗?
risk austereturn 不就是sharp ratio, high value of Jensen's alpha 怎么理解能maximize risk-austereturn?