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shawnone · 2024年04月02日

关于effective number 的前提

  1. CFA III
  2. Equity

NO.PZ2019012201000012

问题如下：

Matt observes its equity index benchmark’s Herfindahl–Hirschman Index (HHI) is 0.03127. Therefore, the benchmark most likely:

选项：

A.

has an effective number of stocks of approximately 32.

B.

a well-diversified index.

C.

has a concentration level of 7.1.

解释：

A is correct.

考点：Herfindahl–Hirschman Index=

解析：HHI衡量投资组合中的股票集中风险，计算方法为: HHI=∑i=1nwi2。使用HHI，我们可以估计在同等权重下的有效股票数量，它等于HHI的倒数。HHI是0.03127，倒数(1/0.03127)是31.97。因此，模仿指数基准的有效股票数量约为32只。

这里选B的前提，是不是需要这个index是equal weighted index？

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1 个答案

笛子_品职助教 · 2024年04月03日

嗨，爱思考的PZer你好：


这里选B的前提，是不是需要这个index是equal weighted index？

Hello，亲爱的同学~

effective number 并不需要是equal weighted index。

其他方法编制的index，也可以计算出effective number的。

effective number越多，越分散。

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NO.PZ2019012201000012 问题如下 Matt observes its equity inx benchmark’s Herfinhl–HirschmInx (HHI) is 0.03127. Therefore, the benchmark most likely: A.heffective number of stocks of approximately 32. B.a well-versifieinx. C.ha concentration level of 7.1. A is correct.考点Herfinhl–HirschmInx=解析HHI衡量投资组合中的股票集中风险，计算方法为: HHI=∑i=1nwi2。使用HHI，我们可以估计在同等权重下的有效股票数量，它等于HHI的倒数。HHI是0.03127，倒数(1/0.03127)是31.97。因此，模仿指数基准的有效股票数量约为32只。 HHI为多少时分散效果好，可以选择B？

2023-09-02 10:35 1 · 回答

NO.PZ2019012201000012 问题如下 Matt observes its equity inx benchmark’s Herfinhl–HirschmInx (HHI) is 0.03127. Therefore, the benchmark most likely: A.heffective number of stocks of approximately 32. B.a well-versifieinx. C.ha concentration level of 7.1. A is correct.考点Herfinhl–HirschmInx=解析HHI衡量投资组合中的股票集中风险，计算方法为: HHI=∑i=1nwi2。使用HHI，我们可以估计在同等权重下的有效股票数量，它等于HHI的倒数。HHI是0.03127，倒数(1/0.03127)是31.97。因此，模仿指数基准的有效股票数量约为32只。 A 为什么不对

2022-05-22 18:21 1 · 回答

NO.PZ2019012201000012 问题如下 Matt observes its equity inx benchmark’s Herfinhl–HirschmInx (HHI) is 0.03127. Therefore, the benchmark most likely: A.heffective number of stocks of approximately 32. B.a well-versifieinx. C.ha concentration level of 7.1. A is correct.考点Herfinhl–HirschmInx=解析HHI衡量投资组合中的股票集中风险，计算方法为: HHI=∑i=1nwi2。使用HHI，我们可以估计在同等权重下的有效股票数量，它等于HHI的倒数。HHI是0.03127，倒数(1/0.03127)是31.97。因此，模仿指数基准的有效股票数量约为32只。 请问B错在哪? 怎么用HHI判断是不是分散化? C怎么计算的?

2022-04-29 20:16 2 · 回答

NO.PZ2019012201000012问题如下Matt observes its equity inx benchmark’s Herfinhl–HirschmInx (HHI) is 0.03127. Therefore, the benchmark most likely: A.heffective number of stocks of approximately 32. B.a well-versifieinx. C.ha concentration level of 7.1. A is correct.考点Herfinhl–HirschmInx=解析HHI衡量投资组合中的股票集中风险，计算方法为: HHI=∑i=1nwi2。使用HHI，我们可以估计在同等权重下的有效股票数量，它等于HHI的倒数。HHI是0.03127，倒数(1/0.03127)是31.97。因此，模仿指数基准的有效股票数量约为32只。concentration level是什么意思？

2022-04-13 10:39 1 · 回答