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gogosying · 2018年07月19日

问一道题：NO.PZ2016082403000029

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：




Shimin_品职助教
您写的答案解释中，C和D没看懂，为什么C和D可以得出

Portfolio=1 stock+1/delta*(put 1-put 2)这个式子？

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1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年07月19日

Portfolio insurance指的是防止基础资产价格下跌带来损失的策略，对于A short call的目的是赚取期权费而非保护资产价值下跌，因而不属于portfolio insurance。

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2018-11-02 15:41 1 · 回答

     1.long stock+short call，可以保证股价上涨时不亏损，股价下跌时赚取期权费，起到了hee作用，为什么不能选A？  2.不理解C什么叫in the proportion of lta of a put，写成数学表达式是什么样子？

2018-08-31 12:40 1 · 回答

请问这题是什么意思呢

2018-05-14 23:06 1 · 回答

还能下portfolio insuranpayoff是什么吗？

2017-11-09 23:05 1 · 回答