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gogosying · 2018年07月19日

问一道题:NO.PZ2016082403000029

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:




Shimin_品职助教
您写的答案解释中,C和D没看懂,为什么C和D可以得出

Portfolio=1 stock+1/delta*(put 1-put 2)这个式子?

1 个答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年07月19日

Portfolio insurance指的是防止基础资产价格下跌带来损失的策略,对于A short call的目的是赚取期权费而非保护资产价值下跌,因而不属于portfolio insurance。