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gogosying · 2018年07月19日
问题如下图:
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
Shimin_品职助教您写的答案解释中,C和D没看懂,为什么C和D可以得出Portfolio=1 stock+1/delta*(put 1-put 2)这个式子?
妙悟先生品职答疑助手 · 2018年07月19日
Portfolio insurance指的是防止基础资产价格下跌带来损失的策略,对于A short call的目的是赚取期权费而非保护资产价值下跌,因而不属于portfolio insurance。
没看懂C和意思?为啥可以赚钱
1.long stock+short call,可以保证股价上涨时不亏损,股价下跌时赚取期权费,起到了hee作用,为什么不能选A? 2.不理解C什么叫in the proportion of lta of a put,写成数学表达式是什么样子?
请问这题是什么意思呢
还能下portfolio insuranpayoff是什么吗?