开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

十六岁的烟火 · 2018年07月19日

问一道题：NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

题目的问题没看懂...

答案也没看懂...

是不是要提高下英语阅读理解？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

添加评论
1 个答案
已采纳答案

妙悟先生品职答疑助手 · 2018年07月19日

本题的考点是各类VaR计量方式的适用环境或者说相对优缺点，题目给出的情景是一个long stock+short put的保护性看跌期权的策略。中间其实还有1995-2001互联网泡沫的隐含背景，亦即这个期间科技股的价格有明显的漂移，因此要对漂移进行处理，ABC都针对性地进行了处理，除了D。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 248

    浏览
相关问题

什么叫lta equivalent？

2020-10-06 11:51 1 · 回答

Full Pricing是什么意思

2020-09-17 15:07 1 · 回答

请问能下什么意思吗？

2020-08-23 11:03 1 · 回答

这道题目没有看懂什么意思

2020-08-09 10:45 1 · 回答

请问为什么不能选B呢？B也是zero ift呀

2020-07-19 02:17 1 · 回答