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十六岁的烟火 · 2018年07月19日

问一道题：NO.PZ2016070202000016 [ FRM II ]

  1. FRM II
  2. Market Risk Measurement And Management

题目的问题没看懂...

答案也没看懂...

是不是要提高下英语阅读理解？

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年07月19日

本题的考点是各类VaR计量方式的适用环境或者说相对优缺点，题目给出的情景是一个long stock+short put的保护性看跌期权的策略。中间其实还有1995-2001互联网泡沫的隐含背景，亦即这个期间科技股的价格有明显的漂移，因此要对漂移进行处理，ABC都针对性地进行了处理，除了D。

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请问为什么不能选B呢？B也是zero ift呀

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