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SiriChing10 · 2024年04月02日

cfa2 portfolio 课后题 activeporfolio第一个视频 题8

 14:35 (2X) 

8题提干,making the assumption that active return are uncorrelated 怎么理解? active return 指 value added, TC & IC 综合的结果。




1 个答案

品职助教_七七 · 2024年04月02日

嗨,努力学习的PZer你好:


意思是每一次的投资决策都是独立的。这样带来的active return才能是不相关的。

active return不是想说的重点,独立的潜台词说明的是每次选股之间都不存在关联,由此可以得出BR数等于选股的次数。

所以,根据fundamental law求出BR后,BR就是题目问的securities的数量。

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