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euphyeuphy · 2018年07月19日

二项二叉树

  1. FRM I
请问一下下图中的C-为什么是3.67，按照折现的方法应该是3.43呀。
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2018年07月19日

同学你好，因为它是美式期权呀，SD=8.33，因为12-8.33=3.67 > 3.43 ，所以可以选择提前行权

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