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十六岁的烟火 · 2018年07月19日

关于非参数法估计VAR

根据老师讲义,非参数法缺点最后一个是没考虑到超过最大历史损失的损失 可是volatility weighted hs 不是已经考虑到了吗
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年07月19日

指的是截图右上方最后一点么?这里写的是constrained,我的理解是受限于历史上的最大损失,亦即实际损失可能超过历史最大损失,但是用历史最大损失来估计风险,可能会受限于历史的数据。

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