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十六岁的烟火 · 2018年07月19日

关于非参数法估计VAR

  1. FRM II
根据老师讲义，非参数法缺点最后一个是没考虑到超过最大历史损失的损失 可是volatility weighted hs 不是已经考虑到了吗
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1 个答案
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妙悟先生品职答疑助手 · 2018年07月19日

指的是截图右上方最后一点么？这里写的是constrained，我的理解是受限于历史上的最大损失，亦即实际损失可能超过历史最大损失，但是用历史最大损失来估计风险，可能会受限于历史的数据。

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