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瑛瑛 · 2024年03月31日

ARCH不是人为地添加了长期的平均水平嘛？而且这个基本思想（用昨天的表示今天的）和均值复归有什么区别嘛？

  1. FRM I
  2. Quantitative

 05:57 (1.5X) 




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品职答疑小助手雍 · 2024年04月01日

同学你好，还是有点区别的，相当于是两种不一样的机制。

ARCH这个增加长期均值项的情况，有点占比的感觉，就是下一期的波动性和长期的均值和上一期的收益率有关系（两者各有一定的权重）。总体来说相当于波动性的预测是和长期的平均水平有相关性的。

而多数时候均值复归是在说有一个长期均值水平，高于这个均值时，下一期就会降一些，低于这个均值时下一期就会升一些。

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