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alice006 · 2018年07月19日

问一道题:NO.PZ2016062401000052

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


D 是什么意思,说明variance平稳?

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年07月19日

同学你好。在一组时间序列中,某个变量对它过去的值的线性回归叫做自回归。对一组具有协方差平稳特征的时间序列而言,它的自回归系数会随着时间间隔τ的变大而趋于0,这就是 the stability of autocorrelation