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alice006 · 2018年07月19日

问一道题：NO.PZ2016062401000052

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


D 是什么意思,说明variance平稳?

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2018年07月19日

同学你好。在一组时间序列中，某个变量对它过去的值的线性回归叫做自回归。对一组具有协方差平稳特征的时间序列而言，它的自回归系数会随着时间间隔τ的变大而趋于0，这就是 the stability of autocorrelation

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那这道题选啥。。。。。。

2019-01-16 18:14 1 · 回答

所以这题的知识点是…

2018-04-23 21:15 1 · 回答