开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

ninalin · 2018年07月18日

问一道题：NO.PZ2015121802000043 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Portfolio

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

解释：


A选项也是不准确的吧？

添加评论
1 个答案

Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2018年07月18日

A选项的表达是正确的。非系统性风险可以通过分散化消除，因此投资者承担unsystmatic risk是得不到收益上的补偿的；而systematic risk不能够通过分散化消除，例如interest rate, inflation等，因此投资者需要考虑系统性风险，并得到与之对应的收益作为承担风险的补偿。

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 518

    浏览
相关问题

    老师您好，请问这题的b要怎么理解？谢谢

2019-04-26 21:58 2 · 回答

a不也是错的吗？cml考虑全部风险呀

2018-10-17 22:31 1 · 回答

想问一下，CML不是考虑的是totrisk么？？

2018-09-02 21:07 1 · 回答

a为什么对？只有sml考虑系统风险，cml考虑全部风险呀？所以a应该是错的吧？

2018-08-28 12:53 1 · 回答