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风若如诗 · 2024年03月30日

这个考试会以什么形式考?

 12:47 (2X) 




1 个答案

李坏_品职助教 · 2024年03月30日

嗨,爱思考的PZer你好:


这个不会考查计算,重点掌握两个概念就行:

  1. Regime-switching volatility 指的是在不同的经济条件下,条件分布的方差是在变化的。
  2. 使用这种模型(也就是在正态分布的基础上考虑了随着时间变动的方差),可以解决肥尾问题(fat tails)。

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