嗨,努力学习的PZer你好:
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法可以捕捉到非线性的风险。历史模拟法通过分析历史数据来全面评估投资组合价值的变化,不做任何关于分布形状或关系的假设;蒙特卡洛模拟法通过随机抽样和反复模拟不同的市场情景来全面评估投资组合价值的变化,也能够捕捉到非线性风险。
这里的full表示采用了更为全面的评估方法,能够模拟出更复杂的市场情况和投资组合的价值变化。
----------------------------------------------就算太阳没有迎着我们而来,我们正在朝着它而去,加油!