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风若如诗 · 2024年03月30日

这俩式子怎么理解？

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

 13:12 (2X) 




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1 个答案

pzqa27 · 2024年03月31日

嗨，努力学习的PZer你好：


这两个式子是根据泰勒展开推导出来的，它们代表的含义是债券和期权的VaR可以看成2部分组成，一部分是线性部分，一部分是非线性部分。

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加油吧，让我们一起遇见更好的自己！

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