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风若如诗 · 2024年03月30日
06:09 (2X)
李坏_品职助教 · 2024年03月30日
嗨，从没放弃的小努力你好：
那我们需要知道μ和σ等于多少才能计算出VaR。
VaR的基本公式：VaR =|μ*T - Z * σ * 根号T|。
那么daily VaR = |μ - Z*σ|，
而weekly VaR = |μ*5 -Z*σ*根号5 | ，
monthly VaR = |μ*20 -Z*σ*根号20 | 。
----------------------------------------------加油吧，让我们一起遇见更好的自己！
